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考研金融学考点背诵：资本资产定价模型
资本资产定价模型(CAPM)
某种证券的期望收益=无风险资产收益率+证券的贝塔系数*风险溢价，表明证券的期望收益与该证券的贝塔系数线性相关。
证券市场线(SML)
证券市场线是资本资产定价模型的图示形式，主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。它表明(1)风险资产的收益高于无风险资产的收益率;(2)只有系统性风险需要补偿，非系统性风险可以通过投资多样化减少甚至消除，因而不需要补偿;(3)风险资产实际获得的市场风险溢价收益取决于β的大小，β值越大，风险贴水越大。
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