陈荣达，浙江温州市人，2004年毕业于华中科技大学管理学院获管理学博士，2010年浙江大学管理科学与工程博士后流动站出站，现任浙江财经学院金融学院教授，副院长。
中国数量经济学会理事，浙江省金融工程学会理事，《European Journal of Operational Research》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》等四个期刊的论文评审专家。
主要研究领域是公司金融、金融风险管理、金融工程。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目1项，省社科规划重点项目1项，中国博士后科学基金资助项目1项，省社科规划一般项目1项。以第一作者或独著在《International Journal of Computational Science》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表学术论文多篇。获浙江省高校科研成果一等奖1项。
一、主持的主要科研项目
1.国家自然科学基金资助面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”(研究期限：2008.1-2010.12，已结题，主持人).
2.中国博士后科学基金资助项目“外汇期权组合非线性VaR度量模型研究”(研究期限：2007-2009，已结题，主持人)
3.浙江省哲学社会科学规划项目“外汇期权组合市场风险计量模型研究”(研究期限：2007-2008，已结题，主持人)
4.浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”(研究期限：2011.1-2012.12，在研，主持人)
二、代表性论文
1.“多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2009年第12期.(EI检索)(第一作者)
2.“基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2010年第2期.(EI检索) (第一作者)
3.“基于Delta-Gamma-Theta 外汇期权风险度量”，《系统工程理论与实践》，2005年第7期.(EI检索) (独著)
4.“基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型”，《管理科学学报》，已录用.(第一作者)
5.“期权组合市场风险度量的快速卷积方法”，《数量经济技术经济研究》，2010年第7期.(第一作者)
6.“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外汇期权风险度量”，《 数量经济技术经济研究》，2004第11期.(第一作者)
7.“基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型” ，《管理工程学报》，2009年第3期.(第一作者)
8.“基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型”，《管理工程学报》，2006年第1期.(第一作者)
9.“两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法”，《系统工程学报》，2005年第1期.(第一作者)
10.“基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统管理学报》，2010年第1期.(独著)
11.“期权组合市场风险度量模型研究综述”，《经济学动态>，2008年第4期.(独著)
12.“基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型”，《运筹与管理》，2006年第3期.(第一作者)
13.“基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型”，《运筹与管理》，2010年第2期.(独著)
14.Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm.International Journal of Computational Science，2009，5.(独著)
15.“一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计”，《系统工程》，2010年第11期.(第二作者)
三、代表性著作
1.《外汇期权组合市场风险度量和监管：理论、模型和数值方法研究》，经济管理出版社，2007年版，独著。
四、主要学术奖励
1.《外汇期权组合市场风险度量研究》，浙江省高校科研成果一等奖，2010年
五、主要学术荣誉
1.浙江省新世纪151人才第三层次人才。
2.浙江财经学院中青年学科带头人。