南京理工大学考博：金融工程考试大纲
金融工程
参考书： 宋逢明. 金融工程原理，北京：清华大学出版社
1 无套利均衡分析方法
1.1 无套利的经济学涵义
1.2 MM理论的涵义
1.3 状态价格定价技术
2 利率的期限结构
2.1 利率的确定
2.2 金融风险和无风险证券
2.3 国库券的收益曲线
2.4 折现因子
2.5 远期利率
2.5 互换的定价
3 两基金分离定理与资本资产定价模型
3.1两基金分离定理及其证明
3.2 资本市场线的推导
3.3 资本资产定价模型
4 期权定价与动态无套利的均衡分析
4.1 期权定价的基本无套利关系
4.2 买权和卖权的平价关系
4.3 期权定价—二杈树方法
4.4 风险中性假设
4.5 利用风险中性假设的二杈树定价
5 布莱克—舒尔斯期权定价模型
5.1 股票价格运动的规律
5.2 Black-Scholes期权定价模型
5.3 风险中性定价
5.4 Black-Scholes期权定价公式的推广
5.5 关于伊藤过程的说明
6 等价鞅测度模型和无套利均衡原理
6.1 等价鞅测度
6.2 无套利均衡基本定理
7 风险管理概述
7.1 风险转移方法
7.2 套期保值的基本原理
7.3 组合保险技术
7.4 久期与凸性
7.5 风险价值
7.5 组合与分解—复合金融工具